下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。

admin2018-12-29  30

问题 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有(   )。

选项 A、如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B、两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
C、如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D、证券与其自身的协方差就是其方差

答案A,B,C,D

解析 相关系数=协方差/(一项资产的标准差×另一项资产的标准差),由于标准差不可能是负数,因此,如果协方差大于0,则相关系数一定大于0,选项A的说法正确。相关系数的最大值为1,一般而言,多数证券的报酬率趋于同向变动,因此选项B的说法正确。相关系数越小,风险分散效应越强,只有当相关系数为1时,才不能分散风险,相关系数为0时,风险分散效应强于相关系数大于0的情况,但是小于相关系数小于0的情况,因此选项C的说法正确。协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差,证券与其自身的相关系数为1,因此,证券与其自身的协方差=1×该项资产的标准差×该项资产的标准差=该项资产的方差,选项D的说法正确。
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