某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票。 已知A、B股票的β系数分别为1.5、1.0,C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场

admin2017-03-10  23

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票。
已知A、B股票的β系数分别为1.5、1.0,C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差为20%。
要求:
计算投资组合的β系数、风险收益率和必要收益率。

选项

答案投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15 投资组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6% 投资组合的必要收益率=8%+4.6%=12.6%。

解析
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