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股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%): 要求: (1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差; (2) 如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35,该组合的期望收益率和
股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%): 要求: (1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差; (2) 如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35,该组合的期望收益率和
admin
2009-02-19
83
问题
股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%):
要求:
(1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差;
(2) 如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35,该组合的期望收益率和组合标准差是多少?
(3) 如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,若A、B的相关系数是1,计算投资于A和B的组合报酬率与组合标准差。
(4) 说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响。
选项
答案
计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差 [*] (4) 以上结果说明,相关系数的大小对投资组合的报酬率没有影响,但对投资组合的标准差及其风险有较大的影响,相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险越大。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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