股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：要求： (1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差； (2) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35，该组合的期望收益率和

admin2009-02-19 78

问题股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：

要求：
(1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；
(2) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35，该组合的期望收益率和组合标准差是多少?
(3) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若A、B的相关系数是1，计算投资于A和B的组合报酬率与组合标准差。
(4) 说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响。

选项

答案计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差 [*] (4) 以上结果说明，相关系数的大小对投资组合的报酬率没有影响，但对投资组合的标准差及其风险有较大的影响，相关系数越大，投资组合的标准差越大，组合的风险越大。

解析

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股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：要求： (1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差； (2) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35，该组合的期望收益率和

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