在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25％，股价上升百分比为20％，则以年表示的时段长度t的数值为( )年。

admin2015-03-17 61

问题在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25％，股价上升百分比为20％，则以年表示的时段长度t的数值为( )年。

选项 A、0．1 3
B、0．53
C、0．45
D、0．25

答案A

解析 1+上升百分比=1．2

，即50％×

=ln1．2＝0．1823，

=0．3646，t=0．13(年)。

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