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  3. 在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25％，股价上升百分比为20％，则以年表示的时段长度t的数值为( )年。

在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25％，股价上升百分比为20％，则以年表示的时段长度t的数值为( )年。

admin2015-03-17  65
问题 在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25％，股价上升百分比为20％，则以年表示的时段长度t的数值为(  )年。
选项 A、0．1 3
B、0．53
C、0．45
D、0．25
答案A
解析 1+上升百分比=1．2，即50％×=ln1．2＝0．1823，=0．3646，t=0．13(年)。
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