商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。

admin2018-05-08 62

问题商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。

选项 A、应采用历史模拟法计算VaR值
B、至少每三个月更新一次数据
C、置信水平采用99％的单尾置信区间
D、市场价格的历史观测期至少为一年
E、持有期为10个交易日

答案C，D，E

解析商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾99％置信区间，历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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