首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。 要求: 假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。 要求: 假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准
admin
2020-09-08
43
问题
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。
要求:
假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。
选项
答案
投资组合报酬率的方差 =60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20% =0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04 =0.01850 投资组合报酬率的标准差=0.01850
1/2
=13.60% 投资组合的β系数=0.8×13.60%/10%=1.09
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TaBc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,正确的是()。
下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是()。
某企业打算在未来2年内,每半年末存入10万元,年利率10%,每半年复利一次,则对于该系列流量现值的计算,下列式子正确的是()。
某企业只生产一种产品,其产品成本计算采用标准成本计算系统,有关资料如下:(1)单位产品标准成本(2)本月生产及销售情况(3)月初材料2500千克,本月购入原材料12500千克,实际成本27500元;本月生产领用原材料
某企业只生产一种产品,其产品成本计算采用标准成本计算系统,有关资料如下:(1)单位产品标准成本(2)本月生产及销售情况(3)月初材料2500千克,本月购入原材料12500千克,实际成本27500元;本月生产领用原材料
某产品本月成本资料如下:(1)单位产品标准成本本企业该产品预算产量的标准工时为1000小时。(2)本月实际产量20件,实际耗用材料900千克,实际人工工时950小时,实际成本如下:计算本月产品成本差异总额:
甲公司制定产品标准成本时采用现行标准成本。下列情况中,需要修订现行标准成本的有()。
因实际工时未达到生产能量而形成的固定制造费用差异是()。
以下考核指标中,使投资中心项目评估与业绩紧密相联,又可使用不同的风险调整资本成本的是()。
甲公司是一家机械加工企业,产品生产需要某种材料,年需求量为720吨(一年按360天计算)。该公司材料采购实行供应商招标制度,年初选定供应商并确定材料价格,供应商根据甲公司指令发货,运输费由甲公司承担。目前有两个供应商方案可供选择,相关资料如下:方
随机试题
AairBashCearthDgrassEsticksFstones
乙某急需用钱,向甲某借款50万元,并以自己的房产作抵押。甲某和乙某签订了抵押借款协议,在协议中,借款人乙某明确表示“如借款期限届满不能还款时,自愿接受人民法院的强制执行”。双方在公证处对此协议办理了强制执行公证。关于此案,下列说法不正确的是哪些选项?(
下列哪项是甲亢的检查内容()。
少尿是指24小时尿量少于
下列各项中,表明已售商品所有权的主要风险和报酬尚未转移给购货方的有()。
认知内驱力和自我提高内驱力是少年期学生学习的主要动机。
公安机关的专政职能与民主职能的关系是()
按照规则对人们行为限定的范围或程度的不同,可以将法律规则划分为()。(2012年真题)
信息系统的可扩展性和可变性要求,一般应在系统开发的【】中来体现。
GeorgeWashingtonwassixfeettall,with【C1】______shoulders,abignose,reddishhairthatwasnowgreyandthat【C2】______ofpo
最新回复
(
0
)