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  3. 关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有( )。

关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有( )。

admin2013-02-14  22
问题 关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有(        )。
选项 A、表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B、取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C、当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D、当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应增加1％
答案A,B,C,D
解析 单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标。它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。换句话说，就是相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小。所以，选项A的说法正确。单项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差／市场组合收益率的方差=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差／市场组合收益率的标准差。所以，选项B的说法正确。当β<1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，因此其所含的系统风险小于市场组合的风险。所以，选项C的说法正确。当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化，即如果市场平均收益率增加(或减少)1％，那么该资产的收益率也相应增加(或减少)1％，也就是说，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致。所以，选项D的说法正确。
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