以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。

admin2010-05-05 68

问题以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。

选项 A、夏普测度
B、特雷纳测度
C、詹森测度
D、估价比率

答案C

解析詹森测度(Jensen’s measure)是建立在CAPM基础上的资产组合平均收益，它用到了资产组合的β值和平均市场收益，其结果即为资产组合的α值。因此，本题的正确选项为C。

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金融硕士联考（金融学基础）

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