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以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。
以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。
admin
2010-05-05
37
问题
以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。
选项
A、夏普测度
B、特雷纳测度
C、詹森测度
D、估价比率
答案
C
解析
詹森测度(Jensen’s measure)是建立在CAPM基础上的资产组合平均收益,它用到了资产组合的β值和平均市场收益,其结果即为资产组合的α值。因此,本题的正确选项为C。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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