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  3. 假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型： rA=2％+0．5rM＋eA rB=－2％+2．0rM+eB 投资者甲预测σ(rM)=20％(标准差)，σ(eA)=30％，σ(eB)=10％，E(rM)=80％(期望)。 拥有10万元人民币预算的甲计划做一

假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型： rA=2％+0．5rM＋eA rB=－2％+2．0rM+eB 投资者甲预测σ(rM)=20％(标准差)，σ(eA)=30％，σ(eB)=10％，E(rM)=80％(期望)。 拥有10万元人民币预算的甲计划做一

admin2015-09-29  52
问题 假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型：
rA=2％+0．5rM＋eA
rB=－2％+2．0rM+eB
投资者甲预测σ(rM)=20％(标准差)，σ(eA)=30％，σ(eB)=10％，E(rM)=80％(期望)。
拥有10万元人民币预算的甲计划做一年期的投资．并打算按照1：1的比例将部分资金投资于A、B股票(风险资产组合)，其余资金购买年利率为5％的国库券(无风险资产)。
甲的最优投资组合的系统风险和非系统风险各为多少?
选项
答案总风险为 0．0875ω2=0．00114 非系统风险为 ω2[0．52σA2+0．52σB2]=0．025ω2=3．27×10－4 系统风险=总风险－非系统风险=8．17×10－4。
解析
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