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假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。
假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。
admin
2019-06-13
22
问题
假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。
选项
A、9．9万美元
B、3．33万美元
C、10万美元
D、3．16万美元
答案
D
解析
使用内部模型法计算市场风险时，10天的风险价值VaR是日风险价值VaR和根号10的乘积。故本题答案选D。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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