假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。

admin2019-06-13 58

问题假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。

选项 A、9．9万美元
B、3．33万美元
C、10万美元
D、3．16万美元

答案D

解析使用内部模型法计算市场风险时，10天的风险价值VaR是日风险价值VaR和根号10的乘积。故本题答案选D。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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