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(复旦大学2018)两种资产i和j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是( )。
(复旦大学2018)两种资产i和j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是( )。
admin
2019-08-13
19
问题
(复旦大学2018)两种资产i和j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是( )。
选项
A、ρ
ij
=－1
B、ρ
ij
=0
C、ρ
ij
=0．3
D、ρ
ij
=1
答案
A
解析
A、B两种证券组合收益率的方差，用公式表示为：
σ
P
2
=X
A
2
σ
A
2
+X
B
2
σ
B
2
+2X
A
X
B
ρ
AB
σ
A
σ
B
如图6—3所示，当ρ
AB
=1时，两种证券A、B的组合P的风险和收益落在直线AB上。当ρ
AB
＜1时，组合P的收益和风险是一条向后弯曲的曲线，这表明在同等风险水平下收益更大或者说在同等收益水平下风险更小，而且ρ
AB
越小，往后弯曲的程度越大；当ρ
AB
=－1时，其实是一条往后弯的折线，此时资产组合的标准差可能会降到0。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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