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  3. 关于系数β值，下面的说法正确的是(　　)。

关于系数β值，下面的说法正确的是(　　)。

admin2009-11-26  24
问题 关于系数β值，下面的说法正确的是(　　)。
选项 A、β值为零的股票其期望收益率为零
B、资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应地也要求更高的收益率
C、通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合
D、资产组合的β等于各资产的β的加权平均数
答案D
解析 A项β=0说明期望收益率等于无风险利率，而不是零；B项只有承担了较高的系统风险(不可分散的风险或市场风险)，投资者才要求较高期望收益，如果高风险债券的β较小，即使总风险较大，投资者要求的收益率也不会太高；C项资产组合的β等于各资产的β的加权平均数。市场组合的β为1，国库券的β为0，所以资产组合的75%应投资于市场，25%应投资于国库券，有βp=0.75×1+0.25×0=0.75。
假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。
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