[*] 要求计算: (1) 股票A和股票B的期望报酬率; (2) 股票A和股票B的标准差; (3) 股票A和股票B的变化系数; (4) 假设股票A的报酬率和股票B的报酬率的相关系数为0.8,股票A的报酬率和股票 B的报酬率的协

admin2013-06-17  19

问题 [*]
   要求计算:
   (1) 股票A和股票B的期望报酬率;
   (2) 股票A和股票B的标准差;
   (3) 股票A和股票B的变化系数;
   (4) 假设股票A的报酬率和股票B的报酬率的相关系数为0.8,股票A的报酬率和股票 B的报酬率的协方差。

选项

答案(1) 股票A和股票B的期望报酬率 [*] (3) 股票A和股票B的变化系数 股票A的变化系数=21%/13%=1.62 股票B的变化系数=18%/7%=2.57 (4) 股票A的报酬率和股票B的报酬率的协方差 股票A的报酬率和股票B的报酬率的协方差=0.8×21%×18%=3.02%。

解析
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