假定年利率为8％，年指数股息率为1．5％，6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5％，买卖股票的市场冲击成本为0．

admin2014-04-11 61

问题假定年利率为8％，年指数股息率为1．5％，6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5％，买卖股票的市场冲击成本为0．6％；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0．5％，则4月1日时的无套利区间是( )。

选项 A、[1606，1646]
B、[1600，1640]
C、[1616，1656]
D、[1620，1660]

答案A

解析

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