首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: (1)计算下列指标:
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: (1)计算下列指标:
admin
2010-09-25
52
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
要求:
(1)计算下列指标:
①该证券投资组合的预期收益率;
②A证券的标准差;
③B证券的标准差;
④A证券与B证券的相关系数;
⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
选项
答案
①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6% ②A证券的标准差=[*]=12% ③B证券的标准差=[*]=20% ④A证券与B证券的相关系数=[*]=0.2 ⑤证券投资组合的标准差 [*] (2) ①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响; ②相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UAF0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
对于国库集中支付业务的直接支付业务,其会计处理表述正确的是()。
下列各项中,属于投资性房地产的是()。
增值税一般纳税企业以支付现金方式取得联营企业股权的,所支付的与该股权投资直接相关的费用应计入当期损益。()
企业发行债券(非专门借款)时所发生的相关税费,应在抵减了发行期间冻结资金所产生的利息收入后计入“财务费用”科目。( )
AS公司于2002年12月1日购入不需要安装的设备一台并投入使用。该设备入账价值为800万元,采用直线法计提折旧(税法规定采用双倍余额递减法计提折旧),折旧年限为5年(与税法规定一致),预计净残值为零(与税法规定一致)。2005年1月1日开始执行《企业会
关于非货币性资产交换,下列说法中正确的有()。
2009年9月3日,A公司与B公司签订了一份不可撤销的合同,双方约定,2010年1月20日,A公司应按每台72万元的价格向B公司提供甲产品6台。2009年12月31日,A公司甲产品的账面价值(成本)为300万元,数量为5台,单位成本为60万元。2009年1
若投资企业所获得累计分派的现金股利小于被投资单位在投资后至上年末止累计实现的净损益,则当企业长期股权投资采用成本法核算时,被投资单位当期分派的利润或现金股利中应由投资企业享有的部分应( )。
根据现行企业会计准则规定,下列交易或事项中,不影响利润表营业利润的是()。
下列有关可供出售金融资产会计处理的表述中,正确的有()。
随机试题
设某汽车出租公司有2个租车点A和B。顾客可在其中任一点租车或还车。根据过去的统计资料,租车在A点,还车也在A点的概率为0.8;租车在A点,还车在B点的概率为0.2;租车在B点,还车在A点的概率为0.1;租车在B点,还车也在B点的概率为0.9。从长期看来,集
李村认为王村的20亩水田应当归本村所有,请求本县人民政府裁决,裁决结果仍是归王村所有,李村对裁决不服。以下说法正确的是:
微分方程满足y(0)=0的特解是()。
企业所采用的财务管理战略在不同的经济周期中各有不同。在经济繁荣期,不应该选择的财务管理战略是()。
申请人于2008年4月7日在日本提交了一件发明专利申请,后于2009年4月7日就同样的发明在中国提交了一件发明专利申请。该申请涉及生物材料样品保藏。下列关于保藏日期的说法哪些是正确的?
A、B两个港口相距48千米,无动力小木筏从A港漂流到B港需要24小时。现有一静水速度为14千米/小时的轮船从A港出发,来回A、B两港两次,已知该轮船每在港口停靠一次,速度提升4千米/小时,问该轮船共行驶了多少小时?
阅读下面短文,完成下列各题。庄子与屈原,是中国哲学史上与文学史上两颗璀璨的巨星。他们同时出现于中国的战国时代,庄骚比翼,哲诗辉映,代表了我们民族在思辨与审美领域中达到的高峰。庄子是一位将认知与审美融为一体的哲人,他的人本体论哲学,让人们追思“有限的
2009年5月4日,李长春《在纪念五四运动90周年大会上的讲话》中指出,要积极投身群众性精神文明创建活动,积极参与社会公益活动和社会志愿者活动,从小事做起,从身边做起,大力发扬团结互助、扶贫济困、平等友爱、诚信和谐的社会风尚,为提高社会现代文明程度发挥重要
下列可表示由双纽线(x2+y2)2=x2一y2围成平面区域的面积的是
Youmaysaythatthebusinessofmarkingbooksisgoingtoslowdownyourreading.(31)probablywill.That’soneofthe(32)fo
最新回复
(
0
)