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已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: (1)计算下列指标:
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: (1)计算下列指标:
admin
2010-09-25
54
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
要求:
(1)计算下列指标:
①该证券投资组合的预期收益率;
②A证券的标准差;
③B证券的标准差;
④A证券与B证券的相关系数;
⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
选项
答案
①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6% ②A证券的标准差=[*]=12% ③B证券的标准差=[*]=20% ④A证券与B证券的相关系数=[*]=0.2 ⑤证券投资组合的标准差 [*] (2) ①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响; ②相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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