假设无风险收益率为4％，若贝塔系数为1．5的风险组合的预期收益率10％，则贝塔系数为0．5的风险组合的预期收益率为( )。(中山大学2012真题)

admin2019-01-08 74

问题假设无风险收益率为4％，若贝塔系数为1．5的风险组合的预期收益率10％，则贝塔系数为0．5的风险组合的预期收益率为( )。(中山大学2012真题)

选项 A、4％
B、6％
C、8％
D、10％

答案B

解析根据CAPM计算市场风险溢价：
R_M=

=4％
  则β为0．5的预期收益率：
  r_e=r_f+β(r_m一r_f)=0．04+0．5×0．04
  =0．06

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