有一份看跌期权,执行价格为50元,1年后到期,期权价格为5元。下列表述中正确的有( )。

admin2016-11-15  23

问题 有一份看跌期权,执行价格为50元,1年后到期,期权价格为5元。下列表述中正确的有(    )。

选项 A、多头看跌期权的到期日价值的最大值为50元
B、多头看跌期权的净收益的最大值为45元,净损失的最大值为5元
C、空头看跌期权的到期日价值的最小值为一50元
D、空头看跌期权的净损失的最大值为45元,而净收益却潜力巨大

答案A,B,C

解析 如果股票市价<执行价格,多头看跌期权到期日价值=执行价格一股票市价,因此股价为0时,多头看跌期权的到期日价值有最大值,此最大值为执行价格,所以选项A的表述正确。多头看跌期权净损益=到期日价值一期权价格,因此股价为0时,多头看跌期权的净损益有最大值,此最大值=50一5=45(元);如果股票市价≥执行价格,多头看跌期权的净损益=0一5=一5(元),即净损失的最大值为5元,所以选项B的表述正确。空头看跌期权的到期日价值的最小值就是股价为0的到期日价值,为一执行价格,所以选项C的表述正确。空头看跌期权的净损失的最大值就是股价为0的净损失(为45元),而当股票市价≥执行价格时,净收益为期权价格,锁定了最大净收益,所以选项D的表述错误。
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