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  3. 7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格2050元/吨。8月1

7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格2050元/吨。8月1

admin2021-02-28  35
问题 7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格2050元/吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月大豆合约平仓，成交价格2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8月1日对冲平仓时基差应为(       )元/吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值。
选项 A、＞-30
B、＜-30
C、＜30
D、＞30
答案B
解析 (1)数量判断：期货合约=20×10=200(吨)，数量上符合保值要求；
(2)盈亏判断：根据“强卖赢利”原则，本题为买入套期保值，记为一；7月1日基差=2020-2050=-30(元/吨)，按负负得正原理，基差变弱，才能保证有净盈利。因此8月1日基差应＜-30元/吨。
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