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假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求: 计算该组合的预期报酬率和标准差。
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求: 计算该组合的预期报酬率和标准差。
admin
2019-02-19
54
问题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求:
计算该组合的预期报酬率和标准差。
选项
答案
由于两种证券的投资比例相等,该组合的预期报酬率:50%×10%+10%×18%=14%。 由于相关系数ρ
AB
=-1,该组合的标准差σ
p
=[*]=|ω
A
σ
A
-ω
B
σ
B
|=|0.5×0.12-0.5×0.18|=4%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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