假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求: 计算该组合的预期报酬率和标准差。

admin2019-02-19  28

问题 假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求:
计算该组合的预期报酬率和标准差。

选项

答案由于两种证券的投资比例相等,该组合的预期报酬率:50%×10%+10%×18%=14%。 由于相关系数ρAB=-1,该组合的标准差σp=[*]=|ωAσA-ωBσB|=|0.5×0.12-0.5×0.18|=4%。

解析
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