假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％，且两种证券的相关系数为－1。要求：计算该组合的预期报酬率和标准差。

admin2019-02-19 69

问题假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％，且两种证券的相关系数为－1。要求：
计算该组合的预期报酬率和标准差。

选项

答案由于两种证券的投资比例相等，该组合的预期报酬率：50％×10％+10％×18％=14％。由于相关系数ρ_AB=－1，该组合的标准差σ_p=[*]=｜ω_Aσ_A－ω_Bσ_B｜=｜0．5×0．12－0．5×0．18｜=4％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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