首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求: 计算该组合的预期报酬率和标准差。
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求: 计算该组合的预期报酬率和标准差。
admin
2019-02-19
50
问题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为-1。要求:
计算该组合的预期报酬率和标准差。
选项
答案
由于两种证券的投资比例相等,该组合的预期报酬率:50%×10%+10%×18%=14%。 由于相关系数ρ
AB
=-1,该组合的标准差σ
p
=[*]=|ω
A
σ
A
-ω
B
σ
B
|=|0.5×0.12-0.5×0.18|=4%。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Uwba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
试述商品流通与货币流通的联系。
假设某国经济陷入衰退。政府决定从2014年开始,在十年内减税2万亿,但是这个减税不是平滑实行的,而是在2014年和2015年少量减税,之后增加。(2015年中国人民大学802经济学综合)一些评论者使用凯恩斯消费函数,认为这种政策对经济衰退不起作用。为什
假设某个小型开放经济体(资本自由流动),为了平抑国内农产品价格,采取了限制农产品出口的政策。用蒙代尔—弗莱明模型分别说明在固定汇率制度和浮动汇率制度下这个政策对汇率和实际GDP的短期影响。(2013年中国人民大学802经济学综合)
在简单的IS—LM模型中,我们假设投资只是实际利率的函数,但投资理论认为投资不仅仅被实际利率所决定,还可能会受到实际产出的影响,也就是实际产出的提高可能会使投资增加。假设在一封闭经济体中,请考虑以下两:种投资函数:其中,a和b都是大于0的系数。(201
假设一个经济由以下方程刻画:C=220+0.8(Y-T+TR);I=100+0.08Y;T=0.1y;G=100;Tr=1。0。其中,C为消费、Y为产出、T为固定税收、Tr为转移支付、I为投资、G为政府购买支出。(2016年暨南大学803西方经济学)如
假设一个项目,需要投资8800元,并承诺第一年回报5500元,第二年回报4840元,那么确保该项目有利可图的最高利率水平为()。(2008年上海财经大学801经济学)
中央银行货币供给减少10%。(2015年西南财经大学802经济学二)短期和长期内失业率和通货膨胀的关系是什么?
股票
某公司发行的债券面额为1000元,期限为2年,年息票率为10%,每年付息一次,到期日按面值偿还。假设已知到期收益率为12%,现向社会公开发行,请计算(计算结果保留到小数点后两位数字)该债券的价值P是多少?
无风险收益率为2%,已知股票A的β为1.5,A的期望收益率E(A)=11%,股票B的期望收益率E(B)=14%,求B的β?
随机试题
求下列数列极限
下列关于氨的性质的叙述中,错误的是。
与EB病毒感染密切相关的肿瘤是
个人教育贷款信用风险的内容包括()。
下列各句中没有语病且句意明确的一句是()。
在KPI指标和指标值的设定上,不可以选择的参照企业是()。[2013年5月二级真题]
数据库的概念模型独立于()。
产业资本实现循环运动的基本条件有
求V(t)=((t一1)y+1)dxdy的最大值,其中Dt={(x,y)|x2+y2≤1,≤y≤1),2≤t≤3.
Socialsciencehasweighedinonthe"tigermom"debate,anditlookslikeeveryoneisright:Bothover-protectiveandlaid-back
最新回复
(
0
)