假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％，且两种证券的相关系数为－1。要求：计算该组合的预期报酬率和标准差。

admin2019-02-19 34

问题假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％，且两种证券的相关系数为－1。要求：
计算该组合的预期报酬率和标准差。

选项

答案由于两种证券的投资比例相等，该组合的预期报酬率：50％×10％+10％×18％=14％。由于相关系数ρ_AB=－1，该组合的标准差σ_p=[*]=｜ω_Aσ_A－ω_Bσ_B｜=｜0．5×0．12－0．5×0．18｜=4％。

解析

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假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％，且两种证券的相关系数为－1。要求：计算该组合的预期报酬率和标准差。

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简述同业拆借市场的主要交易。

以下属于同业拆借市场的特点的是()。

当前，国外金融市场的发展趋势不包括()。

假定市场需求为P=55－2Q，市场只有一个厂商，其成本函数为C=100－5Q+Q2。(2009年中山大学80l经济学)求厂商的最优产量、利润以及对应的消费者剩余。

某厂商的平均收益曲线从水平线变为向右下方倾斜的曲线，这说明()。(2009年中山大学801经济学)

根据消费的永久收入假说，下列说法正确的是()。(2009年上海财经大学801经济学)

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监理在审查施工顺序时，应考虑两端路基、路面施工的干扰以及各工序的配合。()

一衍射光栅，每厘米内有250条透光缝，每条透光缝宽为a=1．0×10-3cm，则在单缝衍射中央明条纹宽度内，出现的主极大条纹数目为()。

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