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已知某投资组合p的收益与市场收益的协方差为14,市场收益的方差为15,则该投资组合p的贝塔系数为( )。
已知某投资组合p的收益与市场收益的协方差为14,市场收益的方差为15,则该投资组合p的贝塔系数为( )。
admin
2022-06-25
54
问题
已知某投资组合p的收益与市场收益的协方差为14,市场收益的方差为15,则该投资组合p的贝塔系数为( )。
选项
A、0.93
B、1.13
C、1.93
D、2.53
答案
A
解析
本题旨在考查贝塔系数的计算。贝塔系数源于资本资产定价模型,作为一个统计指标,主要采用回归方法进行计算,其公式:β
p
=Cov(r
p
r
m
)/σ
m
2
。其中,Cov(r
p
,r
m
)是投资组合p的收益与市场收益的协方差;σ是市场收益的方差。在本题中,β
p
=14/15≈0.93。故本题选A。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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