(湖南大学2013)已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：即期汇率 1．2810／40 3个月掉期率 60／10 6个月掉期率 120／50 求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率；

admin2015-11-05 77

问题 (湖南大学2013)已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：
  即期汇率    1．2810／40
  3个月掉期率 60／10
  6个月掉期率 120／50
  求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率；
   (2)客户卖出美元，择期从3个月到6个月时的择期汇率。

选项

答案3个月的远期汇率为(1．2810—0．0060)～(1．2840一0．0010)，即1．2750～1．2830；6个月的远期汇率为(1．2810—0．0120)～(1．2840一0．0050)，即1．2690～1．2790。 (1)由于银行会选择对自己有利的汇率，所以买入美元时即期到6个月时的择期汇率为1．2690。 (2)客户卖出美元，择期从3个月到6个月时的择期汇率应为1．2790。

解析

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