(湖南大学2013)已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为: 即期汇率 1.2810/40 3个月掉期率 60/10 6个月掉期率 120/50 求:(1)客户买入美元,择期从即期到6个月时的择期汇率;

admin2015-11-05  31

问题 (湖南大学2013)已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为:
  即期汇率       1.2810/40
  3个月掉期率    60/10
  6个月掉期率    120/50
  求:(1)客户买入美元,择期从即期到6个月时的择期汇率;
      (2)客户卖出美元,择期从3个月到6个月时的择期汇率。

选项

答案3个月的远期汇率为(1.2810—0.0060)~(1.2840一0.0010),即1.2750~1.2830;6个月的远期汇率为(1.2810—0.0120)~(1.2840一0.0050),即1.2690~1.2790。 (1)由于银行会选择对自己有利的汇率,所以买入美元时即期到6个月时的择期汇率为1.2690。 (2)客户卖出美元,择期从3个月到6个月时的择期汇率应为1.2790。

解析
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