下列关于贷款组合风险的说法中，正确的有( )。

admin2017-06-26 49

问题下列关于贷款组合风险的说法中，正确的有( )。

选项 A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B、将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产的总体风险
C、将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

答案A,B,C,D,E

解析贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于存在这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业、地区、贷款种类的借款人有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响。以上各项均正确。故本题选ABCDE。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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