以下关于期权价格的说法，正确的是( )。

admin2019-02-28 51

问题以下关于期权价格的说法，正确的是( )。

选项 A、看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格
B、看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格
C、看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格
D、看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格

答案D

解析期权价格的上下限为：内在价值≤期权价格≤标的资产市场价格，原因在于：如果期权价格超过或低于其上下限，就会存在无风险套利的机会。以看涨期权为例，如果期权价格C>标的资产价格S，套利者就可以卖出看涨期权，同时买入股票，此时无论期权最终是否被执行，套利者的利润至少是C—S＞0，这时投资者会纷纷加入套利．直至期权价格下降至S以下。反之，也可用一定的方法证明期权价格C＞Max(S—Xe—n，0)。看跌期权类似。故此题选D。

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