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某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
admin
2021-09-10
38
问题
某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
选项
A、减弱
B、加强
C、不变
D、无法确定
答案
B
解析
根据久期缺口的计算公式，可得：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=5-(800÷1000)×4=1．8。当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之加强：如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/V9bM777K
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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