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某投资组合由甲、乙两只股票构成,期望收益率为9.6%。已知甲乙两只股票的收益率完全正相关,其他相关资料如下: 要求: 计算该投资组合的收益率的标准差。
某投资组合由甲、乙两只股票构成,期望收益率为9.6%。已知甲乙两只股票的收益率完全正相关,其他相关资料如下: 要求: 计算该投资组合的收益率的标准差。
admin
2020-02-02
45
问题
某投资组合由甲、乙两只股票构成,期望收益率为9.6%。已知甲乙两只股票的收益率完全正相关,其他相关资料如下:
要求:
计算该投资组合的收益率的标准差。
选项
答案
该投资组合的收益率的标准差=4.3589%×20%+8.660 3%×80%=7.8%
解析
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