甲公司按照目前4%的6个月浮动利率从乙银行贷款100万元,期限为6个月。但担心6个月后利率可能提高到5.8%或以上。为此,甲公司向丙银行买入1份期限为6个月、标的额为100万元、利率上限为5.8%的欧式利率期权。6个月到期时,下列说法中正确的是( )

admin2014-01-11  33

问题 甲公司按照目前4%的6个月浮动利率从乙银行贷款100万元,期限为6个月。但担心6个月后利率可能提高到5.8%或以上。为此,甲公司向丙银行买入1份期限为6个月、标的额为100万元、利率上限为5.8%的欧式利率期权。6个月到期时,下列说法中正确的是(    )。

选项 A、如果市场利率高于5.8%,则丙银行向甲公司支付市场利率高于5.8%的差额部分
B、如果市场利率高于5.8%,则甲公司向丙银行支付市场利率高于5.8%的差额部分
C、如果市场利率低于5.8%,则甲公司向丙银行支付市场利率低于5.8%的差额部分
D、如果市场利率低于5.8%,则丙银行向甲公司支付市场利率低于5.8%的差额部分

答案A

解析 利率上限的卖方向买方承诺:在规定的期限内,如果市场利率高于协定的利率上限,则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额部分;如果市场利率低于或等于协定的利率上限,卖方无任何支付义务,只是白白得到期权费(期权价格)。利率下限的卖方向买方承诺:在规定的有效期内,如果市场利率低于协定的利率下限,则卖方向买方支付市场利率低于协定利率下限的差额部分;如果市场利率大于或等于协定的利率下限,则卖方没有任何支付义务,只是白自得到期权费(期权价格)。利率上下限,是指将利率上限和利率下限两种金融工具结合使用。具体地说,购买
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