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  3. 下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是( )。

下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是( )。

admin2019-06-27  67
问题 下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是(     )。
选项 A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
答案D
解析 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益=股价－股票购入价格+期权价格，所以选项D的表述不正确。
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