假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。 要求:求出表中空位的数字(请将结果填写在给定的表格中,并列出计算过程)。

admin2015-03-17  38

问题 假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。
要求:求出表中空位的数字(请将结果填写在给定的表格中,并列出计算过程)。
   

选项

答案[*] 由“无风险”资产的性质:(2)=(3)=(4)=0 由市场组合的性质:(6)=(7)=1 依据资本资产定价模型: A股票:Rf+1.3(km-Kf)=22% B股票:Rf+0.9(km-Kf)=16% 求得:Rf=2.5%,km-Kf=15% 所以,(1)=2.5%,(5)=15%+2.5%=17.5%

解析
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