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  3. 某投资者采用投资组合保险策略，初始资金为100万元，市值底线为75万元，乘数为2。若股票下跌20％(无风险资产价格不变)，则此时该投资者需要卖出( )万元股票并将所得资金用于增加国债投资。

某投资者采用投资组合保险策略，初始资金为100万元，市值底线为75万元，乘数为2。若股票下跌20％(无风险资产价格不变)，则此时该投资者需要卖出( )万元股票并将所得资金用于增加国债投资。

admin2022-09-19  36
问题 某投资者采用投资组合保险策略，初始资金为100万元，市值底线为75万元，乘数为2。若股票下跌20％(无风险资产价格不变)，则此时该投资者需要卖出(          )万元股票并将所得资金用于增加国债投资。
选项 A、25
B、15
C、20
D、10
答案D
解析 股票(风险性资产)的投资额=(总市值-市值底线)×乘数=(100-75)×2=50(万元)，其余50万元投资于国债(无风险资产)。若股票下跌20％(股票市值变为40万元)，国债价格不变，则总市值变为90万元，此时投资于股票的金额=(90-75)×2=30(万元)，该投资者需要卖出10万元股票并将所得资金用于增加国债投资。
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