ABC公司股票的当前市价为60元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票期权的到期时间为半年、执行价格为70元,看涨期权价格为4元,看跌期权价格为3元。 要求: 指出上小题中各种情况下净损益的特点,如果存在最大值或最小值,请计算出其具体数值。

admin2018-12-29  21

问题 ABC公司股票的当前市价为60元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票期权的到期时间为半年、执行价格为70元,看涨期权价格为4元,看跌期权价格为3元。
要求:
指出上小题中各种情况下净损益的特点,如果存在最大值或最小值,请计算出其具体数值。

选项

答案①多头看涨期权净损失有限,净收益不确定。净损失最大值为:期权价格4元。 ②多头看跌期权净损失和净收益均有限。净损失最大值为:期权价格3元;净收益最大值为:执行价格—期权价格=70—3=67(元)。 ③空头看涨期权净收益有限,净损失不确定。最大净收益为4元。 ④空头看跌期权净收益和净损失均有限。最大净收益为3元;最大净损失为:执行价格—期权价格=70—3=67(元)。

解析
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