下列有关证券组合风险的表述，正确的有( )。

admin2019-06-01 45

问题下列有关证券组合风险的表述，正确的有( )。

选项 A、持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
B、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
C、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
D、投资越分散，风险越小
E、当组合中的证券个数足够大时，可消除所有风险

答案A,B,C,D

解析一般而言，由于资产组合中每两项资产间具有不完全的相关关系，因此随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低。但当资产的个数增加到一定程度时，资产组合风险的下降将趋于平稳，这时资产组合风险的降低将非常缓慢直至不再降低。那些只反映资产本身特性，由方差表示的各资产本身的风险，会随着组合中资产个数的增加而逐渐减小，当组合中资产的个数足够大时，这部分风险可以被消除。这些可通过增加组合中资产的数目而最终消除的风险就是上文所提到的非系统性风险。那些不能随着组合中资产数目的增加而消失。无法最终消除的风险就是上文所提到的系统性风险。故本题选ABCD。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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