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  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为0，则该组合期望报酬率的标准差为( )。

构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为0，则该组合期望报酬率的标准差为( )。

admin2016-06-20  46
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为0，则该组合期望报酬率的标准差为(    )。
选项 A、24％
B、20％
C、19％
D、15％
答案A
解析 当相关系数r12=1时，投资组合的标准差=A1σ1+A2σ2=18％×50％+30％×50％=24％。
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