构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为0，则该组合期望报酬率的标准差为( )。

admin2016-06-20 40

问题构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为0，则该组合期望报酬率的标准差为( )。

选项 A、24％
B、20％
C、19％
D、15％

答案A

解析当相关系数r₁₂=1时，投资组合的标准差=A₁σ₁+A₂σ₂=18％×50％+30％×50％=24％。

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财务成本管理

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