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构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为0，则该组合期望报酬率的标准差为( )。
构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为0，则该组合期望报酬率的标准差为( )。
admin
2016-06-20
30
问题
构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为0，则该组合期望报酬率的标准差为( )。
选项
A、24％
B、20％
C、19％
D、15％
答案
A
解析
当相关系数r
12
=1时，投资组合的标准差=A
1
σ
1
+A
2
σ
2
=18％×50％+30％×50％=24％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W0Ec777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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