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若玉米淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨时,期货交易成本为5元/吨,当一个月后到期交割的期货合约与现货的价差为( )时,存在期现套利机会。(假定现货充足)
若玉米淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨时,期货交易成本为5元/吨,当一个月后到期交割的期货合约与现货的价差为( )时,存在期现套利机会。(假定现货充足)
admin
2021-03-31
57
问题
若玉米淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨时,期货交易成本为5元/吨,当一个月后到期交割的期货合约与现货的价差为( )时,存在期现套利机会。(假定现货充足)
选项
A、大于25元/吨,小于45元/吨
B、大于50元/吨
C、小于25元/吨
D、大于45元/吨
答案
B,C,D
解析
期现套利具体有两种情形:
(1)如果价差远远高于持仓费,套利者就可以通过买入现货,同时卖出相关期货合约,待合约到期时,用所买入的现货进行交割。
(2)如果价差远远低于持仓费,套利者则可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。
当价差与持仓费出现较大偏差时,就会产生套利机会。根据题意,玉米淀粉综合持仓费的范围为[330+5,40+5],即无套利区间为[35,45],其余期间存在套利机会。
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