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  3. 若玉米淀粉每个月的持仓成本为30～40元/吨时，期货交易成本为5元/吨，当一个月后到期交割的期货合约与现货的价差为( )时，存在期现套利机会。(假定现货充足)

若玉米淀粉每个月的持仓成本为30～40元/吨时，期货交易成本为5元/吨，当一个月后到期交割的期货合约与现货的价差为( )时，存在期现套利机会。(假定现货充足)

admin2021-03-31  71
问题 若玉米淀粉每个月的持仓成本为30～40元/吨时，期货交易成本为5元/吨，当一个月后到期交割的期货合约与现货的价差为(       )时，存在期现套利机会。(假定现货充足)
选项 A、大于25元/吨，小于45元/吨
B、大于50元/吨
C、小于25元/吨
D、大于45元/吨
答案B,C,D
解析 期现套利具体有两种情形：
(1)如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。
(2)如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。
当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生套利机会。根据题意，玉米淀粉综合持仓费的范围为[330+5，40+5]，即无套利区间为[35，45]，其余期间存在套利机会。
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