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根据下面材料,回答下列题目: 假定证券收益由单指数模型确定,即Ri=αi+βiRM+ei。式中,Ri为证券i的超额收益;RM为市场超额收益;无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C,其特征的数据如表7-6所示。 [*] 现假定该投资者拥有无限资产,并且
根据下面材料,回答下列题目: 假定证券收益由单指数模型确定,即Ri=αi+βiRM+ei。式中,Ri为证券i的超额收益;RM为市场超额收益;无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C,其特征的数据如表7-6所示。 [*] 现假定该投资者拥有无限资产,并且
admin
2009-11-26
86
问题
根据下面材料,回答下列题目:
假定证券收益由单指数模型确定,即R
i
=α
i
+β
i
R
M
+e
i
。式中,R
i
为证券i的超额收益;R
M
为市场超额收益;无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C,其特征的数据如表7-6所示。
[*]
现假定该投资者拥有无限资产,并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资,则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比______,方差是______。( )
选项
A、一样;β
P
2
σ
M
B、变大;σ
M
C、变小;β
P
2
σ
M
D、不能确定;σ
M
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W6gr777K
本试题收录于:
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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