关于历史模拟法，下列表述正确的是( )。

admin2022-05-24 41

问题关于历史模拟法，下列表述正确的是( )。

选项 A、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
B、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
C、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

答案B

解析历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算，A项错误。蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程，C项错误。参数法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，D项错误。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有()；但是，合伙协议另有约定的除外。

关于股权投资基金的信息披露，下列做法符合《私募投资基金信息披露管理办法》规定的是()。

关于项目跟踪和监控的管理指标，下列表述错误的是()。

私人股权包括()。I．上市企业非公开发行和交易的普通股Ⅱ．未上市企业非公开发行和交易的普通股Ⅲ．未上市企业依法可转换为普通股的优先股Ⅳ．上市企业依法可转换为普通股的可转换债券

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在()万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在()万元以上的，应当依法追究刑事责任。

按照股权投资基金所处生命周期的不同阶段，可以将基金信息披露分为()。Ⅰ．募集期间的信息披露Ⅱ．运作期间的临时披露Ⅲ．运作期间的定期披露Ⅳ．退出期间的信息披露

下列选项中，不属于基金收入中的利息收入的是()。

下列关于做市商的说法中，错误的是()。

“互联网+”高效物流的重点行动内容包括()。

下列工业属于轻纺工业的是()。

为了提高铲运机的工作效率，可采用的施工方法有(　　)。

在影响行业兴衰的主要因素中，产业政策的核心是()。

国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。（）

不主动与人交往、游览时喜欢细细欣赏、购物时爱挑选比较，这样的游客属于()游客。

按操作系统的分类，UNIX操作系统是_______。

关于历史模拟法，下列表述正确的是( )。

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关于股权投资基金的信息披露，下列做法符合《私募投资基金信息披露管理办法》规定的是()。

关于项目跟踪和监控的管理指标，下列表述错误的是()。

私人股权包括()。I．上市企业非公开发行和交易的普通股Ⅱ．未上市企业非公开发行和交易的普通股Ⅲ．未上市企业依法可转换为普通股的优先股Ⅳ．上市企业依法可转换为普通股的可转换债券

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在()万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在()万元以上的，应当依法追究刑事责任。

按照股权投资基金所处生命周期的不同阶段，可以将基金信息披露分为()。Ⅰ．募集期间的信息披露Ⅱ．运作期间的临时披露Ⅲ．运作期间的定期披露Ⅳ．退出期间的信息披露

下列选项中，不属于基金收入中的利息收入的是()。

下列关于做市商的说法中，错误的是()。

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下列工业属于轻纺工业的是()。

为了提高铲运机的工作效率，可采用的施工方法有( )。

在影响行业兴衰的主要因素中，产业政策的核心是()。

国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。（）

不主动与人交往、游览时喜欢细细欣赏、购物时爱挑选比较，这样的游客属于()游客。

按操作系统的分类，UNIX操作系统是_______。

为了提高铲运机的工作效率，可采用的施工方法有(　　)。