首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
关于历史模拟法,下列表述正确的是( )。
关于历史模拟法,下列表述正确的是( )。
admin
2022-05-24
25
问题
关于历史模拟法,下列表述正确的是( )。
选项
A、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
B、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
C、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
D、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
答案
B
解析
历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算,A项错误。蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程,C项错误。参数法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,D项错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W72g777K
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
为依法开展对私募基金的监督管理,()年8月,中国证监会发布《私募投资基金监督管理暂行办法》。
关于私募基金信息披露说法错误的是()。
股权投资基金的参与主体主要包括()。Ⅰ.基金投资者Ⅱ.基金管理人Ⅲ.基金服务机构Ⅳ.监管机构和行业自律组织
某股权投资基金对受托销售机构的业务人员进行培训,培训材料中,存在违反现行规定的内容为()。
下列关于个人独资企业的表述正确的是()。
下列关于选择外包服务机构的说法,正确的有()。Ⅰ.外包机构应具备开展外包业务的营运能力和风险承受能力,审慎评估外包服务的潜在风险与利益冲突Ⅱ.基金管理人委托外包机构开展外包活动前,应对外包机构开展尽职调查,了解其人员储备、业务隔离措施、软硬件设
股权投资基金选择合适的时机,将其在被投资企业的股权变现,由股权形态转化为具有流动性的现金收益,以实现资本增值,或及时避免和降低损失。这是投资进程中的()环节。
()主要作为股权投资基金估值方法中的一种辅助方法。
用相对估值法进行估值时,常用的倍数有()。I.市净率倍数Ⅱ.市盈率倍数Ⅲ.企业价值/息税前利润倍数Ⅳ.企业价值/息税折旧摊销前利润倍数
有两条关于期货市场功能的论述:Ⅰ.期货市场最基本的功能就是风险管理,期货市场可以消除大多数金融风险,增强了整个金融系统的稳定性Ⅱ.期货市场提高了供求信息的利用效率,标准化合约的转让又增加了市场流动性,为现货市场提供了参考价格,起到了价格发现的功能对这
随机试题
焊接奥氏体不锈钢时,在保证焊缝金属抗裂性和抗腐蚀性能的前提下,应将铁素体相的体积分数控制在______范围内。
下列项目中,属于法律事件中相对事件的是()。
提示腹腔内空腔脏器损伤的临床表现有
患者,女性,65岁。哮证多年,平素脘痞纳差,便溏,每于饮食不当时引发哮证,倦怠,气短语怯,舌质淡苔白滑,脉细软,方药宜用
A.6-磷酸葡萄糖脱氢酶B.苹果酸脱氢酶C.丙酮酸脱氢酶D.NADH脱氢酶E.葡萄糖-6-磷酸酶属呼吸链中的酶是。
在项目组织方面,业主变自行管理模式为委托项目管理模式,这体现了工程项目管理具有( )趋势。
风险管理中最为重要的环节是( )。
关于集体领导和个人分工负责相结合的制度,表述有误的是()。
评述东汉初期的度田事件。
减少债务可以提高自己的可持续增长率。()
最新回复
(
0
)