2. 财经
  3. 若某基金的平均收益率为12％，系统风险为1．2，已知市场平均收益率为8％，平均无风险收益率为3％。则该基金的詹森α指数为( )。

若某基金的平均收益率为12％，系统风险为1．2，已知市场平均收益率为8％，平均无风险收益率为3％。则该基金的詹森α指数为( )。

admin2022-04-16  41
问题 若某基金的平均收益率为12％，系统风险为1．2，已知市场平均收益率为8％，平均无风险收益率为3％。则该基金的詹森α指数为(  )。
选项 A、1％
B、2％
C、3％
D、4％
答案C
解析 本题旨在考查詹森α指数的计算。詹森α指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益。从而衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的超额收益，其计算公式为。
在本题中，詹森α指数αp=(12％一3％)一1．2×(8％一3％)=3％。故本题正确答案为C。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W82g777K
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)