若某基金的平均收益率为12％，系统风险为1．2，已知市场平均收益率为8％，平均无风险收益率为3％。则该基金的詹森α指数为( )。

admin2022-04-16 49

问题若某基金的平均收益率为12％，系统风险为1．2，已知市场平均收益率为8％，平均无风险收益率为3％。则该基金的詹森α指数为( )。

选项 A、1％
B、2％
C、3％
D、4％

答案C

解析本题旨在考查詹森α指数的计算。詹森α指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益。从而衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的超额收益，其计算公式为

。
在本题中，詹森α指数α_p=(12％一3％)一1．2×(8％一3％)=3％。故本题正确答案为C。

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证券投资基金基础知识

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