假定无风险收益率Rf为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求 假设投资人将40%的资产投资于无风险证券,则该投资组合的预期收益率和标准差是多少?

admin2018-07-29  22

问题 假定无风险收益率Rf为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求
假设投资人将40%的资产投资于无风险证券,则该投资组合的预期收益率和标准差是多少?

选项

答案预期收益率=60%×15%+40%×5%=11%,标准差=60%×25%=15%。

解析
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