假定无风险收益率Rf为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求假设投资人将40％的资产投资于无风险证券，则该投资组合的预期收益率和标准差是多少?

admin2018-07-29 42

问题假定无风险收益率R_f为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R_t)为15％，标准差为25％，试求
假设投资人将40％的资产投资于无风险证券，则该投资组合的预期收益率和标准差是多少?

选项

答案预期收益率=60％×15％+40％×5％=11％，标准差=60％×25％=15％。

解析

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