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  3. 已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．4，投资组合P的标准差为6，市场的标准差为4．3，则该投资组合P的贝塔系数为( )。

已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．4，投资组合P的标准差为6，市场的标准差为4．3，则该投资组合P的贝塔系数为( )。

admin2022-06-25  86
问题 已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．4，投资组合P的标准差为6，市场的标准差为4．3，则该投资组合P的贝塔系数为(  )。
选项 A、0．246
B、0．358
C、0．558
D、0．765
答案C
解析 本题旨在考查贝塔系数的计算方法。贝塔系数的计算公式可以表示为。其中,ρp,m为投资组合p与市场收益的相关系数，σp为投资组合p的标准差，σm为市场的标准差。在本题中，βp=。故本题正确答案为C。
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