完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。

admin2013-09-08  25

问题 完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为(    )。

选项 A、20%
B、10%
C、5%
D、0

答案C

解析 σp=|25%×40%一75%×20%|=5%
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