市场上有两只股票。股票A的标准差为30％，股票B的标准差为20％，不允许卖空。若两只股票相关系数为1，怎样的投资组合可以使风险最小?若两只股票相关系数为-1，风险最小的投资组合又应如何构造?[上海财经大学2012研]

admin2021-11-29 45

问题市场上有两只股票。股票A的标准差为30％，股票B的标准差为20％，不允许卖空。若两只股票相关系数为1，怎样的投资组合可以使风险最小?若两只股票相关系数为-1，风险最小的投资组合又应如何构造?[上海财经大学2012研]

选项

答案两只股票的相关系数为1，那么选择标准差小的股票进行投资会得到风险最小的股票组合，即投资组合为全部选择股票B。若两只股票的相关系数为-1，假设有x投入到股票A中，有1-x投入到股票B中，则两只股票的方差为 σ=(0．3x)²+[0．2(1-x)]²-2x(1-x)0．2×0．3 令导数为0，可以解得x=0．4，即最小方差的投资组合是40％投入到股票A中，60％投入到股票B中。

解析

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市场上有两只股票。股票A的标准差为30％，股票B的标准差为20％，不允许卖空。若两只股票相关系数为1，怎样的投资组合可以使风险最小?若两只股票相关系数为-1，风险最小的投资组合又应如何构造?[上海财经大学2012研]

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简述政府采用公开市场业务干预金融市场的特点。

在风险与期望收益的坐标系内，位于证券市场线(SML)上方的证券的定价偏高。()

合理的金融结构能够完善金融的服务功能，并降低金融市场的系统性风险，促进经济发展。()

按照股利政策的在手鸟理论，投资者偏好以现金红利的方式获得投资回报的主要原因是()。

杠杆收购

在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于1。()

A公司销售额为14900美元，成本为5800美元，折旧为1300美元，利息支出为780美元。如果税率为40％，请问公司的营运现金流为多少?

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一个正六边形跑道，每边长为100米，甲乙两人分别从两个相对的顶点同时出发，沿跑道相向匀速前进，第一次相遇时甲比乙多跑了60米，问甲跑三圈时，两人之间的直线距离是多少?()

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一个正六边形跑道，每边长为100米，甲乙两人分别从两个相对的顶点同时出发，沿跑道相向匀速前进，第一次相遇时甲比乙多跑了60米，问甲跑三圈时，两人之间的直线距离是多少?()

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