当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ2，考虑一资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为( )。

admin2010-06-05 44

问题当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ²，考虑一资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为( )。

选项 A、2.09
B、2.59
C、3.09
D、3.59

答案C

解析国库券的效用为7%，则风险资产组合的效用为U＝12-0.005A×182=12-1.62A。要使资产组合优于国库券，下列不等式必须成立：12-1.62A＞7，或A＜5/1.62=3.09。要使资产组合优于国库券，A必须小于3.09。

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当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ2，考虑一资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为( )。

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作者认为《辞海》对“韦编三绝”的“韦”字解释有误，不能作为这一观点依据的一项是______。根据全文提供的信息，下列分析不符合作者意思的一项是______。

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