(2016年中山大学)已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合的平均收益率为12%,市场上A,B,C,D四种股票的口系数分别为0.9,1.7,1.15,0.48;B,C,D股票的预期收益率分别为16.5%,23%,10.2%。要求: 计算A,B,C投资

admin2020-05-11  24

问题 (2016年中山大学)已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合的平均收益率为12%,市场上A,B,C,D四种股票的口系数分别为0.9,1.7,1.15,0.48;B,C,D股票的预期收益率分别为16.5%,23%,10.2%。要求:
计算A,B,C投资组合的口系数和预期收益率。假定投资者购买A,B,C三种股票的比例为1:3:6。

选项

答案β组合=0.1×0.9+0.3×1.15+0.6×1.7=1.46 E组合=5%+1.46×(12%-5%)=15.22%

解析
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