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  3. (2016年中山大学)已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合的平均收益率为12％，市场上A，B，C，D四种股票的口系数分别为0．9，1．7，1．15，0．48；B，C，D股票的预期收益率分别为16．5％，23％，10．2％。要求： 计算A，B，C投资

(2016年中山大学)已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合的平均收益率为12％，市场上A，B，C，D四种股票的口系数分别为0．9，1．7，1．15，0．48；B，C，D股票的预期收益率分别为16．5％，23％，10．2％。要求： 计算A，B，C投资

admin2020-05-11  43
问题 (2016年中山大学)已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合的平均收益率为12％，市场上A，B，C，D四种股票的口系数分别为0．9，1．7，1．15，0．48；B，C，D股票的预期收益率分别为16．5％，23％，10．2％。要求：
计算A，B，C投资组合的口系数和预期收益率。假定投资者购买A，B，C三种股票的比例为1：3：6。
选项
答案β组合=0．1×0．9+0．3×1．15+0．6×1．7=1．46 E组合=5％+1．46×(12％-5％)=15．22％
解析
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