(一) 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，于2016年11月28日对外公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框

admin2022-03-30 31

问题 (一)
风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，于2016年11月28日对外公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，又公布了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
根据以上案例描述，回答下列5个小题。
交易对手信用风险的来源包括( )。

选项 A、利率掉期
B、CDS
C、逆回购
D、证券借贷
E、即期外汇买卖

答案ABCD

解析交易对手信用风险主要来源于衍生品交易和证券融资交易。衍生品交易主要包括利率掉期、外汇远期、外汇掉期、交叉货币利率掉期、CDS等；证券融资交易主要包括回购、逆回购以及证券借贷等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WhbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

国家税务总局《征收个人所得税若干问题的规定》将“习惯性居住地”解释为“是判定纳税义务人是居民或非居民的一个法律意义上的标准，而不是指实际居住或在某一个特定时期内的居住地”，这种解释属于()。

以下关于税收立法概念的理解正确的有()。

税法时间效力的另一个问题是溯及力问题。一部新税法实施后，对其实施之前纳税人的行为是否适用，这里涉及税法时间效力非常主要的内容。对法律溯及力的规定，概括起来包括的基本原则有()。

关于消费税的特点，下列说法错误的是()。(2017年)

在个人汽车贷款中，为有效防控信用风险，贷款的调查环节中贷款调查人必须坚持做到()。[2012年10月真题]

下述各项均属癌前病变，除外

患者，男，高处坠落后出现严重呼吸困难、四肢不能活动。查体：颈部压痛，四肢瘫痪，高热，有较重痰鸣音。x线摄片提示：C4～C5骨折，合并脱位。减轻脊髓水肿和继发性损伤应可采取

唐朝的“三法司”包括()。

影响基准收益率的因素有(　　)。

根据《物权法》的规定，下列债务人有权处分的权利中，不能用以设定权利质押的是()。

_的《老实人》中极富有哲理的名言是_。

Whatistheideaofholdingclassesforfourdaysaweek?

Theroleofteachersineducationextendspastresponsibilityofpassingalonginformation.Asthenamesuggests,theprimaryf

Intheearly1950stheresearcherswhoproducedthefirstcladglassopticalfiberswerenotthinkingofusingthemforcommunic

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

国家税务总局《征收个人所得税若干问题的规定》将“习惯性居住地”解释为“是判定纳税义务人是居民或非居民的一个法律意义上的标准，而不是指实际居住或在某一个特定时期内的居住地”，这种解释属于()。

以下关于税收立法概念的理解正确的有()。

税法时间效力的另一个问题是溯及力问题。一部新税法实施后，对其实施之前纳税人的行为是否适用，这里涉及税法时间效力非常主要的内容。对法律溯及力的规定，概括起来包括的基本原则有()。

关于消费税的特点，下列说法错误的是()。(2017年)

在个人汽车贷款中，为有效防控信用风险，贷款的调查环节中贷款调查人必须坚持做到()。[2012年10月真题]

下述各项均属癌前病变，除外

患者，男，高处坠落后出现严重呼吸困难、四肢不能活动。查体：颈部压痛，四肢瘫痪，高热，有较重痰鸣音。x线摄片提示：C4～C5骨折，合并脱位。减轻脊髓水肿和继发性损伤应可采取

唐朝的“三法司”包括()。

影响基准收益率的因素有( )。

根据《物权法》的规定，下列债务人有权处分的权利中，不能用以设定权利质押的是()。

_______的《老实人》中极富有哲理的名言是_______。

Whatistheideaofholdingclassesforfourdaysaweek?

Theroleofteachersineducationextendspastresponsibilityofpassingalonginformation.Asthenamesuggests,theprimaryf

Intheearly1950stheresearcherswhoproducedthefirstcladglassopticalfiberswerenotthinkingofusingthemforcommunic

影响基准收益率的因素有(　　)。

_的《老实人》中极富有哲理的名言是_。