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已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,投资比重为0.7;B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,投资比重为0.3;A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0.0096。要求计算下列指标: (1)该证券投资组合
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,投资比重为0.7;B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,投资比重为0.3;A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0.0096。要求计算下列指标: (1)该证券投资组合
admin
2015-05-10
32
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,投资比重为0.7;B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,投资比重为0.3;A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0.0096。要求计算下列指标:
(1)该证券投资组合的期望报酬率;
(2)A证券与B证券的相关系数;
(3)该证券投资组合的方差。
选项
答案
(1)该证券投资组合的期望报酬率=10%×0.7+18%×0.3=12.4% (2)A证券与B证券的相关系数=0.0096/(12%×20%)=0.4 (3)该证券投资组合的方差 =0.7×0.7×12%×12%+2×0.7×0.3×0.4×12%×20%+0.3×0.3×20%×20%=0.014688
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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