首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,投资比重为0.7;B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,投资比重为0.3;A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0.0096。要求计算下列指标: (1)该证券投资组合
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,投资比重为0.7;B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,投资比重为0.3;A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0.0096。要求计算下列指标: (1)该证券投资组合
admin
2015-05-10
28
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,投资比重为0.7;B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,投资比重为0.3;A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0.0096。要求计算下列指标:
(1)该证券投资组合的期望报酬率;
(2)A证券与B证券的相关系数;
(3)该证券投资组合的方差。
选项
答案
(1)该证券投资组合的期望报酬率=10%×0.7+18%×0.3=12.4% (2)A证券与B证券的相关系数=0.0096/(12%×20%)=0.4 (3)该证券投资组合的方差 =0.7×0.7×12%×12%+2×0.7×0.3×0.4×12%×20%+0.3×0.3×20%×20%=0.014688
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Wioc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
下列各项中,属于企业融资方式的有()。
下列选项中,属于企业应关注的反舞弊工作重点包括()。
甲公司是沿海地区的一家大型物流配送企业,业务量位居全国同行业三甲之列。该公司的业务明确定位于只做文件与小件业务,承诺在国内一、二级城市快件24小时送达,其他城市不超过36小时。为此,公司在全国建立了2个快递分拨中心、50多个中转场及100多个直营网点。甲公
在通用矩阵模型中,影响产业吸引力的因素有()。
下列关于市场价值最大化与市场增加值的说法,正确的有()。
在战略推进一段时间之后出现的战略失效可能有()。
下列各项中,属于企业市场营销组合中产品策略的有()。
Q公司起步初期选择了中低级别的轿车作为其主要产品定位,在价格战中迅速成为行业中的一匹“黑马”。十余年过后,Q公司的低价策略,形成了在消费者心目中低端的形象,影响了企业进一步的发展。Q公司在分析企业所面对的风险时,应至少收集与该企业、本行业相关的信息包括(
资料一思达公司前身是C国J省一家冷气设备生产企业。1985年开始,思达公司集中资源研发、生产当时国内市场处于一片空白的家用空调和大型柜式空调,从而获得了迅猛发展。到1994年,思达公司已成为C国最大的空调生产基地。1994年,思达公司积
下列各项中,不属于减损型现金剩余的战略的是()。
随机试题
全面质量管理的特征有( )
毛泽东明确提出土地改革总路线的著作是
大叶性肺炎首选( )。支原体肺炎首选( )。
下列人员可以构成战时拒不救治伤病军人罪的有:()
装料鼓筒不旋转,固定在轴上的叶片旋转带动混凝土骨料进行拌合的机械为()拌合机。
企业筹集长期资金的方式一般有()。
取得教师资格证的过程,就是完成教师专业化的过程。()
根据以下资料,回答下列问题。2009年1~7月全国房地产市场运行情况房地产开发完成情况 1~7月,全国完成房地产开发投资17720亿元,同比增长11.6%,增幅比1~6月提高1.7个百分点,比去年同期回落19.3个百分点。其中,商
如果赵川参加宴会,那么钱华、孙旭和李元将一起参加宴会。如果上述断定是真的,那么以下哪项也是真的?
曲线的切线与x轴和y轴围成一个图形,记切点的横坐标为a,求切线方程和这个图形的面积.当切点沿曲线趋于无穷远时,该面积的变化趋势如何?
最新回复
(
0
)