假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为96。)

admin2009-05-15 69

问题假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为96。)

选项 A、3.92
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96

答案B

解析

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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