下列各项属于套利定价理论假设条件的有(  )。

admin2013-05-20  27

问题 下列各项属于套利定价理论假设条件的有(  )。

选项 A、投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B、所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C、投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
D、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

答案A,B,C

解析 与资本资产定价模型(CAPM)相比,建立套利定价理论的假设条件较少,可概括为三个基本假设:①投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的;②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有特定的构成形式;③投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。D项是资本资产定价模型(CAPM)的假设。
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