下列关于风险分散化的论述正确的有( )。

admin2021-09-10 23

问题下列关于风险分散化的论述正确的有( )。

选项 A、如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
B、如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
C、如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好
D、如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险
E、如果资产之间的风险存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

答案B，C，D

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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