假定年利率r为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是( )点。

admin2022-07-06 26

问题假定年利率r为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是( )点。

选项 A、1459．64
B、1468．64
C、1469．64
D、1470．64

答案C

解析 F=S[1+(r-d)×(T-t)／360]=1450×[1+(8％-1．5％)×5÷24]=1469．64(点)。

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