已知J股票的β值为1．3，与市场组合期望报酬率的相关系数为0．65，市场组合期望报酬率的标准差为0．1，则J股票期望报酬率的标准差为 ( )。

admin2016-06-20 59

问题已知J股票的β值为1．3，与市场组合期望报酬率的相关系数为0．65，市场组合期望报酬率的标准差为0．1，则J股票期望报酬率的标准差为 ( )。

选项 A、0．20
B、0．22
C、0．24
D、0．25

答案A

解析由公式

，在已知J股票的β=1．3，与市场组合的相关系数r_JM=0．65，市场组合的标准差=0．1，则可求得J股票的标准差=

。

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财务成本管理

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