某1年期零息债券的年收益率为16．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

admin2021-08-11 77

问题某1年期零息债券的年收益率为16．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.05
B、0.1
C、0.15
D、0.2

答案B

解析根据KPMG风险中性定价模型，当回收率为零时，该债券在1年内的违约概率P₁=1－[(1+期限为1年的无风险年收益率)／(1+期限为1年的零息债券的利率)]=1－[(1+5％)／(1+16．7％)]=1－0．90=0．10。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/X6WM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某1年期零息债券的年收益率为16．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以()和()为担保方式的个人贷款。

风险偏好指标值的确定主要体现()。

在影响操作风险的因素中，交易／定价错误是指()。

现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”的方法，以缓解利益持有者的持续对抗。()

2012年5月10日，摩根大通宣布其信用衍生品仓位出现超过20亿美元的交易损失，提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是()。

()是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

下列关于信贷资产证券化的表述，最不恰当的是()。

假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。

一家银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头30，美元多头120，澳元多头150，韩元空头240。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。

一个债务人只能拥有一个债项评级。()

()是屈原在吸取楚地民间神话故事的基础上，利用民间祭歌形式合成的抒情诗。

A．头痛伴剧烈(或喷射性)呕吐B．头痛伴眩晕C．头痛伴视力障碍D．头痛伴癫痫发作E．头痛伴神经功能紊乱症状青光眼可见

下列关于新型组胺类药物倍他司汀说法错误的是

设计修正概算在()阶段编制。

中国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的情形包括()。

下列关于车船税的计税依据的说法中正确的是()。

物业服务合同应具备的内容为()。

在关系模型中，把数据看成一个二维表，每一个二维表称为一个【】。

软件生命周期是指(　　)。

某1年期零息债券的年收益率为16．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以()和()为担保方式的个人贷款。

风险偏好指标值的确定主要体现()。

在影响操作风险的因素中，交易／定价错误是指()。

现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”的方法，以缓解利益持有者的持续对抗。()

2012年5月10日，摩根大通宣布其信用衍生品仓位出现超过20亿美元的交易损失，提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是()。

()是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

下列关于信贷资产证券化的表述，最不恰当的是()。

假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。

一家银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头30，美元多头120，澳元多头150，韩元空头240。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。

一个债务人只能拥有一个债项评级。()

()是屈原在吸取楚地民间神话故事的基础上，利用民间祭歌形式合成的抒情诗。

A．头痛伴剧烈(或喷射性)呕吐B．头痛伴眩晕C．头痛伴视力障碍D．头痛伴癫痫发作E．头痛伴神经功能紊乱症状青光眼可见

下列关于新型组胺类药物倍他司汀说法错误的是

设计修正概算在()阶段编制。

中国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的情形包括()。

下列关于车船税的计税依据的说法中正确的是()。

物业服务合同应具备的内容为()。

在关系模型中，把数据看成一个二维表，每一个二维表称为一个【】。

软件生命周期是指( )。

软件生命周期是指(　　)。