某1年期零息债券的年收益率为16．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

admin2021-08-11 63

问题某1年期零息债券的年收益率为16．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.05
B、0.1
C、0.15
D、0.2

答案B

解析根据KPMG风险中性定价模型，当回收率为零时，该债券在1年内的违约概率P₁=1－[(1+期限为1年的无风险年收益率)／(1+期限为1年的零息债券的利率)]=1－[(1+5％)／(1+16．7％)]=1－0．90=0．10。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/X6WM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某1年期零息债券的年收益率为16．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

风险抵补类指示用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括()。

全面风险管理体系有三个维度，下列选项中不属于这三个维度的是()。

20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括()。

银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度做出评估。

某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为()。

根据监管要求，下列做法不符合市场风险定量要求的是()。

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。

()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

患者，男，50岁。为癫痫所致精神障碍患者，居家治疗30年。随访时家属报告患者睡眠颠倒、记忆力差，经常怀疑其外甥偷拿自己的东西。本次随访可记录的症状是

项目的生产手工作业和湿作业多，机械化水平低，劳动条件差，工作强度大，从而对施工现场的职业健康安全影响较大，环境污染因素多，据此开展施工职业健康安全和环境管理活动，反映的是职业健康安全与环境管理的()。

会计工作的移交必须有专人监交，通过监交可以()。

关于影响股票投资价值的因素，以下说法错误的是(　　)。

运用职业判断确定持续经营假设的不确性是否重大时，下列各项中，注册会计师无须考虑的是()。

北宋杰出科学家沈括著《梦溪笔谈》，被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。()

儿童在听了科尔伯格的道德两难故事“海因茨偷药”后，认为海因茨不应该去偷药，因为如果人人都违法去偷东西的话，社会会变得很混乱，这些儿童的道德水平处于()。

计算机网络采用层次结构，各层之间互相【　　】。

Treesareusefultomaninthreeveryimportantways:theyprovidehimwithwoodandotherproducts;theygivehimshade;andth

某1年期零息债券的年收益率为16．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

风险抵补类指示用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括()。

全面风险管理体系有三个维度，下列选项中不属于这三个维度的是()。

20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括()。

银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度做出评估。

某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为()。

根据监管要求，下列做法不符合市场风险定量要求的是()。

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。

()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

患者，男，50岁。为癫痫所致精神障碍患者，居家治疗30年。随访时家属报告患者睡眠颠倒、记忆力差，经常怀疑其外甥偷拿自己的东西。本次随访可记录的症状是

项目的生产手工作业和湿作业多，机械化水平低，劳动条件差，工作强度大，从而对施工现场的职业健康安全影响较大，环境污染因素多，据此开展施工职业健康安全和环境管理活动，反映的是职业健康安全与环境管理的()。

会计工作的移交必须有专人监交，通过监交可以()。

关于影响股票投资价值的因素，以下说法错误的是( )。

运用职业判断确定持续经营假设的不确性是否重大时，下列各项中，注册会计师无须考虑的是()。

北宋杰出科学家沈括著《梦溪笔谈》，被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。()

儿童在听了科尔伯格的道德两难故事“海因茨偷药”后，认为海因茨不应该去偷药，因为如果人人都违法去偷东西的话，社会会变得很混乱，这些儿童的道德水平处于()。

计算机网络采用层次结构，各层之间互相【 】。

Treesareusefultomaninthreeveryimportantways:theyprovidehimwithwoodandotherproducts;theygivehimshade;andth

关于影响股票投资价值的因素，以下说法错误的是(　　)。

计算机网络采用层次结构，各层之间互相【　　】。